A principios del siglo XVI, Gaspar Quiroga, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas e Inquisidor General del Reino manda construir en Madrid, en un terreno llamado por entonces «altillo de Buenavista», una casona-palacio que regala al rey Felipe II cuando éste traslada la capital de Valladolid a Madrid.
Este edificio y los terrenos colindantes serán heredados y/o vendidos sucesivamente hasta que en 1777, ya en posesión de la Casa de Alba, se ordena su demolición y la construcción de otro palacio, el actual, de diseño neoclásico, donde residirá la XIII Duquesa de Alba desde la complexión del mismo hasta el fallecimiento de la duquesa.
La construcción del nuevo palacio se le encargó al arquitecto y dibujante Juan Pedro Arnal. El edificio sintetizaba esquemas italianos y franceses y abría su alzado urbano hacia el norte, dejando la de la calle de Alcalá como fachada al jardín. El cuerpo principal del edificio estaba formado por un gran rectángulo en cuyo centro se ubicaban dos patios, separados por un núcleo central de escaleras, que no llegó a construirse debido a un par de incendios producidos con las obras ya avanzadas. Tardó más de veinte años en completarse.
Al morir la duquesa, en 1802, sin herederos forzosos, la Casa de Alba queda integrada en la Casa de Berwick, aunque el Palacio de Buenavista es heredado por amigos íntimos y criados cercanos. Cinco años más tarde, el Ayuntamiento de Madrid lo expropia y se lo regala a Manuel Godoy, valido del rey Carlos IV. No llegó a habitarlo: el motín de Aranjuez de 1808 provoca que Godoy caiga en desgracia y el palacio de Buenavista sea de nuevo expropiado, volviendo su propiedad a la casa real.
José I Bonaparte, en 1810, decreta que se destine a museo para pinturas, aunque nunca llega a hacerse realidad. Sin embargo, en 1816, ya tras la Guerra de Independencia Española, se establece en el palacio un museo, pero de distinto tipo: el Real Museo Militar, que en 1827 se dividirá en dos: El Real Museo de Artillería y el Museo Real del Cuerpo de Ingenieros.
En 1841 el general Baldomero Espartero, actuando como Regente durante la minoría de edad de Isabel II lo convierte en su residencia, trasladándose el museo al Caserón del Buen Retiro. Espartero parte al exilio dos años más tarde y en 1847 el Palacio de Buenavista se convierte en la sede del Ministerio de la Guerra. Ya seguirá cumpliendo la misma función, aunque con cambio de denominación (Ministerio del Ejército en 1923 y Ministerio de Defensa en 1977), hasta que en 1981 se transforma en Cuartel General del Ejército de Tierra, trasladándose el Ministerio de Defensa al Paseo de la Castellana de Madrid.
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